Wie ist die parabolische SAR im Handel verwendet Die parabolische SAR ist ein beliebter Indikator, der hauptsächlich von Händlern verwendet wird, um die zukünftige kurzfristige Dynamik eines bestimmten Vermögenswertes zu bestimmen. Der Indikator wurde von dem berühmten Techniker namens Welles Wilder entwickelt und kann auch leicht auf eine Handelsstrategie angewendet werden. So dass ein Händler bestimmen kann, wo Stopp-Bestellungen platziert werden sollten. Die Berechnung dieses Indikators ist recht komplex und geht über den praktischen Nutzen des Handels hinaus. Einer der interessantesten Aspekte dieses Indikators ist, dass er annimmt, dass ein Trader zu einem beliebigen Zeitpunkt vollständig in eine Position investiert ist. Aus diesem Grund ist es von besonderem Interesse für diejenigen, die Handelssysteme und Händler, die immer haben wollen, Geld am Arbeitsplatz auf dem Markt zu entwickeln. Der parabolische SAR-Indikator ist auf dem Diagramm eines Vermögenswertes als eine Reihe von Punkten graphisch dargestellt, die entweder oberhalb oder unterhalb des Preises platziert werden (abhängig von der Aktivitätsdynamik). Ein kleiner Punkt wird unter dem Preis platziert, wenn der Trend des Vermögensgegenstandes aufwärts ist, während ein Punkt über dem Preis platziert wird, wenn der Trend nach unten zeigt. Wie Sie aus dem Diagramm unten sehen können, werden Transaktionssignale erzeugt, wenn die Position der Punkte die Richtung umkehrt und auf der gegenüberliegenden Seite des Preises platziert wird, wie es früher war. Wie Sie von der rechten Seite des Diagramms sehen können, kann die Verwendung dieses Indikators selbst oft dazu führen, dass eine Position vorzeitig auftritt. Viele Händler werden sich entscheiden, ihre Stop-Loss-Aufträge auf den SAR-Wert zu legen, da eine Bewegung darüber hinaus eine Umkehr signalisiert. Wodurch der Händler eine Bewegung in der entgegengesetzten Richtung vorwegnehmen kann. Für mehr zu diesem Indikator sehen, Einführung in die parabolische SARForex Strategie-Ecke: Parabolic SAR als Trading-Strategie Parabolic SAR: Was ist es und wie verwenden wir es Die Parabolic SAR ist ein Indikator auf der Grundlage von Preis und Zeit entworfen, um eng zu folgen Trends und Buchstäblich ldquoStop und Reverserdquo, wenn sie beendet haben. Der Punkt wird als Stopp - und Rückwärtspunkt (SAR) gezeichnet, der unter dem Preis in einem Abwärtstrend und über dem Preis in einem Aufwärtstrend liegt. Sobald der Preis den Stopppunkt erreicht hat, würde das System die vorhandene Position und die umgekehrte Richtung mit dem entgegengesetzten Handel schließen. Der Beschleunigungsfaktor (AF) bestimmt die Rate, mit der der SAR-Punkt zur aktuellen Preisaktion konvergiert. Je höher der AF, desto schneller konvergiert die SAR mit dem Preis während eines Trends. Extreme Point (EP) ist der höchste Anstieg während eines Aufwärtstrends oder der niedrigste Tiefstand während eines Abwärtstrends. Die Berechnung für die Parabolic SAR ist so, dass der ldquoStop und Reverserdquo Punkt schrittweise höher und näher an den tatsächlichen Preis verschoben wird, während ein Trend fortfährt. Dies ist intuitiv sinnvoll: Je länger der Trend ist, desto wahrscheinlicher wird er umgekehrt. Wenn das umgekehrt auftritt, würden Sie Ihre hypothetischen ldquoStop und Reverserdquo Punkt so nahe an den aktuellen Preis wie möglich. Wir können die Geschwindigkeit, mit der die SAR konvergiert, mit dem Preis über die AF variieren. Bei jedem Schritt, bei dem sich der Preis auf einen höheren oder einen niedrigeren Wert bewegt, bewegt sich der SAR-Punkt näher zu einer Rate, die direkt proportional zum AF ist. Der Standardwert für die AF auf den meisten Chartierpaketen und in der Literatur ist 0,02, während der maximale AF bei 0,20 am häufigsten begrenzt ist. Sample Trading Regeln mit dem Parabolic SAR sind nachfolgend ziemlich einfach: gehen Sie lange, wenn der Stop-und Reverse-Punkt unter dem aktuellen Preis und gehen kurz, wenn es oben ist. So haben wir ein einfaches System zu testen, und hypothetische Leistung ist einfach zu berechnen mit automatisierten Trading-Software. Forex Parabolic SAR Trading-Strategie Eintrag Regel: Wenn der parabolische Stop und Reverse-Punkt unter dem aktuellen Preis ist, gehen Sie lange. Wenn der Preis nachträglich den Haltepunkt berührt, schließen Sie die lange Position und gehen Sie kurz auf die Öffnung des nächsten Taktes. Stop Loss: Stop und Umkehrpunkt ist der Stop-Loss und Punkt, an dem die Strategie die Richtung dreht. Profitieren Sie. Keine Exit-Regel: Wenn der Preis den Stopp - und Umkehrpunkt trifft, schließen Sie den Handel an der offenen Stelle des nächsten Taktes und der Umkehrrichtung. Backtesting unserer Forex Bollinger Band Umkehr Strategie Mit FXCMs Strategy Trader Software, werden wir eine Strategie auf dieser populären technischen Indikator Code und sehen die Ergebnisse Code. Dabei können wir unsere Konzepte über das gesamte Spektrum von Währungen und Zeitrahmen problemlos testen. Sehen Sie hier einen Leitfaden zur Strategie-Backtesting und - optimierung im Strategy Trader: Laden Sie die Strategy Trader-Plattform herunter und installieren Sie sie. Dann importieren Sie das folgende Codebeispiel aus dem DailyFX forex Forum. Laden Sie die angehängte. zip-Datei herunter. Wechseln Sie in das Verzeichnis, in dem Sie den Inhalt der Datei entpackt haben. Öffnen Sie die ParabolicSAR. fxd-Datei, und wenn Sie vom Strategy Language Editor aufgefordert werden, klicken Sie auf OK, um die Datei zu importieren. Sobald Sie den Strategy Advisor importiert haben, öffnen Sie die Datei ParabolicSAR. fxw, die im beigefügten Zip enthalten ist, um Beispiele zu sehen, wie Sie diese in Ihren Diagrammen verwenden können. Forex Parabolic SAR Trading-Strategie Wir liefen diese Strategie auf den EURUSD, USDJPY, GBPUSD und GBPJPY über vier verschiedene Zeitrahmen. Wir übernehmen Transaktionskosten von 3 Pips auf EURUSD, USDJPY und GBPUSD sowie 5 Pips auf dem GBPJPY pro Round-Trip-Handel. Im Folgenden werden die hypothetischen Eigenkapitalkurven dieser Strategie über vier verschiedene Zeitrahmen verteilt. Obwohl vergangene Performance keine Garantie für zukünftige Renditen ist, zeigt die Strategie Versprechen im Handel mit diesen ausgewählten Währungspaaren. Doch der Zusammenbruch zwischen den Zeitrahmen sagt. Auf der Niedrigfrequenzseite scheint die Strategie auf einem Wochenplan nicht besonders gut zu sein. Es scheint, als ob die parabolische SAR war historisch zu langsam in Abholung auf veränderten Trends in diesen vier Währungen in den letzten 8 oder so Jahre des Handels. Auf dem Hochfrequenzende ist die Parabolische SAR weitaus flinker und dennoch schlecht über diese vier Währungspaare über den ausgewählten Zeitraum hinweg. Dennoch hat der Grund für diese Underperformance weniger mit dem Indikator selbst zu tun und mehr zu einem gemeinsamen Versagen vieler Hochfrequenzstrategien: Transaktionskosten. Für das EURUSD-Paar allein entwickelte diese Strategie theoretisch einen satten 4481 Handel über die Testperiode. Bei Rundreise-Spreads hätte dies im Laufe von 8 Jahren auf der Basis unserer Spreadannahmen fast 15.000 betragen müssen. Ohne diese zusätzlichen Transaktionskosten hätte die Strategie theoretisch einen Gewinn am Währungspaar erzielt. Die Parabolische SAR-Anzeige scheint ihre besten Ergebnisse irgendwo zwischen den Niederfrequenz - und Hochfrequenz-Extremen zu finden. Wenn wir die Ergebnisse auf 240-Minuten - und 1-Tages-Charts betrachten, hat sich die Strategie im Laufe der Jahre hypothetisch relativ gut entwickelt. Dies gilt insbesondere in Zeiten starker und erweiterter Preisentwicklung. Wie viele Trend-basierte Indikatoren kann der Parabolic SAR während der range-gebundenen Preisaktion ausgeschnitten werden. Anwendung unserer Analysen auf bestehende StrategienTrading Styles Hypothetische Backtests zeigen, dass unsere Benchmark Parabolic SAR-Strategie in den letzten 8 Jahren des Handels mit mehreren wichtigen Währungspaaren relativ gut funktioniert hat. Angesichts der Tatsache, dass SAR auch als Methode zur Einstellung von Trailing Stops für viele Trend Trades verwendet werden kann, können wir sehen, wie dies für unseren eigenen Handel gelten könnte. Wir empfehlen Ihnen, die Strategie herunterzuladen und verschiedene Kombinationen dieser Systeme auf Währungspaaren und Zeitrahmen auszuführen. Strategy Trader wird auch ermöglichen es Ihnen, mehrere Strategien auf dem gleichen Chartmdash vor allem nützlich bei der Beurteilung der historischen Effektivität der Parabolic SAR in Setting Stops für bestehende Handelstechniken. Wenn Sie Vorschläge für Ideen für dieses Thema oder jede andere Forex-Strategie, die Sie in dieser Serie sehen möchten, empfehlen möchten, wenden Sie sich an E-Mail-Autor David Rodriacuteguez bei drodriguezdailyfx. E-Mail mit Betreff-Zeile ldquodistribution listrdquo Vorherige Artikel aus dieser Serie: Geschrieben von David Rodriacuteguez, Quantitative Strategist für DailyFXIntroduction To The Parabolic SAR In der Welt des kurzfristigen Handels werden die Erfahrungen durch definiert Die Fähigkeit eines Händlers, eine bestimmte Bewegung im Preis eines finanziellen Vermögenswertes vorauszusehen. Es gibt viele verschiedene Indikatoren verwendet werden, um eine Vermögenswerte Zukunft Richtung vorherzusagen, aber nur wenige haben sich als nützlich und leicht zu interpretieren wie die parabolische SAR. In diesem Artikel, werfen Sie einen Blick auf die Grundlagen dieses Indikators und zeigen Ihnen, wie Sie es in Ihre Trading-Strategie integrieren können. Der Indikator Der parabolische SAR ist ein technischer Indikator, der von vielen Händlern verwendet wird, um die Richtung einer Aktivitätsmomentum zu bestimmen, und dem Zeitpunkt, zu dem dieses Momentum eine höhere als die Normalwahrscheinlichkeit von Schaltrichtungen hat. Manchmal bekannt als das Stopp-und Umkehrsystem wurde die parabolische SAR von der berühmten Techniker Welles Wilder, Schöpfer der relativen Stärke-Index entwickelt. Und sie wird als eine Reihe von Punkten gezeigt, die entweder oberhalb oder unterhalb eines Vermögenswertes auf einem Chart platziert sind. (Um mehr über Wilders anderen Indikator zu erfahren, lesen Sie Oscillators: Relative Strength Index.) Einer der wichtigsten Aspekte im Auge zu behalten ist, dass die Positionierung der Punkte von Händlern verwendet wird, um Transaktionssignale je nachdem, wo der Punkt zu generieren Wird relativ zum Vermögenspreis platziert. Ein Punkt, der unter dem Preis platziert wird, wird als ein bullisches Signal angesehen, was Händler dazu veranlasst, dass der Impuls in der Aufwärtsrichtung bleibt. Umgekehrt wird ein Punkt, der über den Preisen platziert ist, verwendet, um zu veranschaulichen, daß die Bären die Kontrolle haben und daß der Impuls wahrscheinlich nach unten bleibt. (Weitere Informationen finden Sie unter Wie wird das parabolische SAR im Handel verwendet) Der erste Einstiegspunkt auf der Buy-Side-Seite tritt auf, wenn der jüngste hohe Preis einer Emission gebrochen wurde, zu diesem Zeitpunkt wird die SAR auf den neuesten Stand gebracht niedriger Preis. Mit steigenden Aktienpreisen steigen auch die Punkte, zuerst langsam und dann Geschwindigkeitsüberschreitung und Beschleunigung mit dem Trend. Dieses beschleunigte System ermöglicht es dem Investor, den Trend zu beobachten und sich selbst zu beobachten. Die SAR beginnt sich ein wenig schneller zu bewegen, während sich der Trend entwickelt und die Punkte bald aufholen, um die Preisaktion des Themas. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, funktioniert der Indikator sehr gut, wenn eine Aktie tendiert, aber es kann zu vielen falschen Signalen führen, wenn sich der Kurs seitwärts bewegt oder der Handel in einem abgehackten Markt stattfindet. Parabolic SAR und der Short Sale Die parabolische SAR ist extrem wertvoll, weil sie eine der einfachsten Methoden zur strategischen Einstellung der Position einer Stop-Loss-Order ist. Wenn Sie sich mit technischen Indikatoren vertraut machen, werden Sie feststellen, dass die parabolische SAR die positive Reputation für ihre Rolle bei der Unterstützung vieler Händler, die in einer Trendumgebung realisiert wurden, aufgebaut hat. Sie können auch sehen, dass professionelle Händler, die kurz den Markt wird mit diesem Indikator zu helfen, bestimmen die Zeit, um ihre Short-Positionen zu decken. (Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Techniken des Anschlags). Es ist wichtig zu beachten, dass diese Anzeige extrem mechanisch ist und immer davon ausgeht, dass der Händler eine Long - oder Short-Position hält. Die Fähigkeit der parabolischen SAR, auf veränderte Bedingungen zu reagieren, beseitigt alle menschlichen Emotionen und erlaubt dem Händler, diszipliniert zu sein. Andererseits ist der Nachteil der Verwendung dieses Indikators auch in Fig. 1 zu sehen. Man beachte, wie die Signale während der Konsolidierungsphasen zu vielen falschen Einträgen führen können. Peitschen in und aus Geschäften kann oft extrem frustrierend sein, auch für die erfolgreichsten Händler. Abbildung 2, unten, zeigt das Diagramm von American Express (NYSE: AXP) aus dem letzten Teil des Jahres 2008. Der Händler kann keine wirkliche Möglichkeit sehen, in eine lange Position zu gelangen, während der starke Abwärtstrend fortsetzt. Dies wird durch die Dominanz der über dem Preis platzierten Punkte gezeigt. SAR: United It Stands Angesichts der mechanischen Eigenschaften der parabolischen SAR, ist es keine Überraschung, dass es ein Favorit unter den Händlern, die ihre eigenen Strategien zu entwickeln. Im Handel ist es besser, wenn mehrere Indikatoren ein bestimmtes Signal bestätigen, als sich nur auf einen bestimmten Indikator zu verlassen, so dass die meisten Händler die SAR-Handelssignale mit anderen Indikatoren wie Stochastik ergänzen. Bewegten Durchschnitten. Leuchtermuster usw. Zum Beispiel ist eine Umkehr der Punkte von unterhalb des Preises zu oben viel überzeugender, wenn der Preis unter einem langfristigen gleitenden Durchschnitt handelt, als wenn es auftritt, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Nachdem der Preis unter einem langfristigen gleitenden Durchschnitt bleibt, deutet darauf hin, dass die Verkäufer die Kontrolle über die Richtung und dass die jüngste Umkehr könnte der Beginn einer anderen Welle niedriger sein. Weiterhin wird ein Signal als stärker betrachtet, wenn ein zusätzliches Kennzeichen denselben Trend bestätigt. Wenn Sie zum Beispiel in Abbildung 3 erneut in das American Express-Beispiel tauchen, bemerken Sie, dass der parabolische SAR-Indikator jedes Mal, wenn er den Widerstand seines 50-Tage-Gleitendurchschnitts (grüne Linie) erreicht, ein Verkaufssignal (schwarze Pfeile) ausgelöst hat. Händler würden auch beachten, dass der stochastische Oszillator unter seiner Signalleitung um die gleiche Zeit wie die SAR-Signale (dargestellt durch die roten Kreise) kreuzte. Die gleichzeitigen Verkaufssignale werden dann als Bestätigung für eine Bewegung niedriger verwendet. Bottom Line Die parabolische SAR ist ein ziemlich gutes Werkzeug für Händler, die eine strategische Methode zur Messung einer Bestandsrichtung oder für die Portionierung eines Stop-Loss-Auftrags suchen. (Siehe auch MACD und Stochastic: Eine Doppelkreuzstrategie . Wie oben dargestellt, erweist sich dieser Indikator als äußerst wertvoll in Trendumgebungen, kann aber oft zu vielen Fehlsignalen während der Konsolidierungsphasen führen. Dieser Indikator ist einfach in jede Strategie implementieren, aber wie alle Indikatoren, ist es in der Regel am besten, wenn es in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet wird, um sicherzustellen, dass alle Informationen berücksichtigt wird. (Weitere Informationen finden Sie in unserem Technical Analysis Tutorial.)
No comments:
Post a Comment